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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期:2026-09-18
净值历史读取失败,暂不生成当前净值诊断与综合评分。基金基础信息及其他来源的资料仍可查看。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.37亿元
环比 0.38%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 26% | 23% | 1.5% | 0.96 | 0.3% |
| 近3年 | 7% | 3% | 4.7% | 0.45 | 3.0% |
| 近5年 | 6% | 3% | 4.3% | 0.40 | 3.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
93.0%
平均收益 2.84%
满1年
99.0%
平均收益 6.00%
满2年
100.0%
平均收益 11.48%
满3年
100.0%
平均收益 17.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -3.40% | -- | 124/3147 |
| 近3月 | 0.63% | -8.79% | 0.04% | 1195/3139 |
| 近6月 | 1.76% | -3.46% | 0.24% | 777/3121 |
| 近1年 | 2.91% | -0.32% | 0.33% | 772/3081 |
| 近3年 | 11.13% | 21.53% | 2.97% | 359/2289 |
| 近5年 | 17.15% | -7.18% | 3.92% | 575/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 107.27% | 104.82% | 3.92% | 27/3153 |
| 今年以来 | 2.62% | -2.65% | 0.24% | 552/3155 |
| 2025 | 1.95% | 17.66% | 1.84% | 445/3362 |
| 2024 | 6.43% | 14.69% | 2.97% | 285/3002 |
| 2023 | 4.00% | -11.38% | 0.76% | 739/2636 |
| 2022 | -0.06% | -21.63% | 3.92% | 2119/2221 |
| 2021 | 5.94% | -5.20% | 0.37% | 121/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.06% |
| 27.21% |
| 3.07% |
| 1017/1623 |
| 2019 | 6.05% | 36.06% | 0.28% | 64/1222 |
| 2018 | 9.28% | -25.31% | 1.34% | 39/841 |
| 2017 | 2.64% | 21.77% | 0.10% | 164/573 |
| 2016 | 5.28% | -11.28% | 1.22% | 11/402 |
| 2015 | 9.49% | 5.58% | 0.47% | 75/157 |
| 2014 | 19.16% | 51.65% | 1.80% | 3/123 |
| 2013 | 1.26% | -7.64% | -- | 17/85 |