页面加载中…
页面加载中…
正在加载策略数据…
策略商城
先按资金用途和风险承受能力筛选，再对照策略的历史收益、回撤、统计区间和数据日期。综合评分用于浏览候选；不同统计区间、收益方法和执行假设的策略，不能只按分数或年化判断优劣。历史业绩不代表未来收益，不构成投资建议。
用自备基金净值或ETF不复权开收盘价运行本站规则，核对每笔模拟订单、整手、费用与现金账本，导出后再次运行。这里提供研究工具，未验证的研究不会自动变成收费策略。
这是本次页面读取的状态，不等于数据真实性、授权或未来可持续供应。状态异常时不新增推荐结论；可用的自主研究工作台仍可使用自备数据离线复核。
暂无与当前数据一致且满足推荐门槛的精选。你仍可在下方查看全部资料、筛选和比较；旧排名与点评将在重新评估后更新。
按分类、风险档位、统计跨度和评分证据筛选，最多选择4项比较。同名策略可用编号区分；比较前请核对收益方法与统计区间。
研究导航 / 01
从 567 项资料中按参与方式与操作风格查找，再核对证据及风险，展示最多 4 个匹配项。未能匹配时，可继续查看对应研究资料和具体缺口。选择仅用于研究筛选，不创建风险测评记录或资金计划，也不替代完整风险测评或资金计划适配。
研究匹配须可评分、统计满1年、最大回撤不超过40%、资料覆盖分至少45分，且持仓披露可用、不在孵化观察期、没有未解除的研究限制；三问不设置最低历史年化要求，编辑精选的收益门槛另行适用。这些历史门槛不代表未来收益。风险筛选取原标注、历史回撤和已知集中度的较高档位，因此历史回撤较小的高风险条目也可能被排除；没有原标注时仅展示历史估算，不能据此认定整体低风险。
策略资料 / 02
全部资料：可评分 192 项 · 待补证据 375 项。待补证据条目保留披露数字，暂不评分或进入推荐。
评分相同的条目按可信度、发布后披露收益、记录时长、站内关注人数、名称与编号依次排序。同分是真实情况：收益质量分中的Calmar与年化两项都有封顶，一批回测口径的条目在封顶后各项得分确实完全相同，现有数据无法进一步区分，这里不编造更精细的分数去假装可以。
已选 0/4 项；最多同时比较 4 项。选好后点击底部“展开比较”。
筛选、页码、视图和比较选择会保留在页面地址中，可复制链接继续研究；再次打开会核对最新资料。
想自行检验规则？用自备数据开始新研究 →
bhpp9qyhamcrETF组合
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
持仓与调仓公开 · 发布后披露收益 +136.48%
年化统计：2024-09-12 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
2vjh2qm4ef2j3轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
历史样本覆盖5年1个月 · 发布后披露收益 +0.07%
其中上架后披露收益为 +0.1%。
年化统计：2021-08-20 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
37274sxcj4qc轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
历史样本覆盖9年3个月 · 发布后披露收益 +0.00%
其中上架后披露收益为 0.0%。
年化统计：2017-06-06 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
3sxczaya7uajq轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
持仓与调仓公开 · 发布后披露收益 +6.67%
其中上架后披露收益为 +6.7%。
年化统计：2023-10-23 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
2ckdcbykkjb0w海外轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
历史样本覆盖3年4个月 · 发布后披露收益 +99.11%
其中上架后披露收益为 +99.1%。
年化统计：2023-05-30 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
2tdaeqxrz57yk轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
历史样本覆盖3年1个月 · 发布后披露收益 +53.72%
其中上架后披露收益为 +53.7%。
年化统计：2023-09-05 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
1hpjejr6awxfd多策略
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
历史样本覆盖4年6个月 · 发布后披露收益 +37.80%
其中上架后披露收益为 +37.8%。
年化统计：2022-03-24 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
rn32cszk3mku红利轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
历史样本覆盖4年6个月 · 发布后披露收益 +24.48%
其中上架后披露收益为 +24.5%。
年化统计：2022-03-24 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
3htjvrlyr8dbm轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
历史样本覆盖3年9个月 · 发布后披露收益 +13.00%
其中上架后披露收益为 +13.0%。
年化统计：2022-12-26 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
3m7e3om7afbrm轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
历史样本覆盖3年9个月 · 发布后披露收益 +10.47%
其中上架后披露收益为 +10.5%。
年化统计：2022-12-26 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
q6l94h9oj3rETF组合
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
持仓与调仓公开 · 发布后披露收益 +131.39%
年化统计：2024-08-12 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
22s90p6ekd0fw海外轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
其中上架后披露收益为 +115.3%。
年化统计：2020-05-25 至 2026-09-18
净值截至：2026-09-18
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
1il4kxwce3zjf海外轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
其中上架后披露收益为 +108.4%。
年化统计：2020-05-25 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
21ded1xx6bq7x轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
其中上架后披露收益为 +93.5%。
年化统计：2020-03-25 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中高。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
3on94wue978ju轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
其中上架后披露收益为 +68.6%。
年化统计：2020-03-25 至 2026-09-18
净值截至：2026-09-18
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中高。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
10ptt46r48su0宽基轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
其中上架后披露收益为 +6.4%。
年化统计：2020-03-25 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
3fuf31wm85and轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
发布后披露收益 +3.64%
其中上架后披露收益为 +3.6%。
年化统计：2024-01-24 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
1snzn9v4bdekmETF组合
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
年化统计：2025-06-20 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
urcdpcqlfiub轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
年化统计：2025-07-22 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
1li4j3rof398m轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
年化统计：2025-09-01 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
jrplkp8jpy5k红利择时
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
历史样本覆盖4年6个月 · 发布后披露收益 +14.32%
其中上架后披露收益为 +14.3%。
年化统计：2022-03-15 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
2y8u21yg6gerd轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
其中上架后披露收益为 +75.1%。
年化统计：2023-01-18 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中低。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
13gywn5pedz9f新能源轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
其中上架后披露收益为 +63.1%。
年化统计：2021-05-13 至 2026-09-21
净值截至：2026-09-21
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
3tqmi7t4s15wl轮动
运行依赖：外部历史记录
更新仍依赖外部记录；缺新行情不能生成当前判断。
其中上架后披露收益为 +52.0%。
年化统计：2020-03-25 至 2026-09-18
净值截至：2026-09-18
年化与观测回撤从同一条历史净值曲线计算；统计区间对应该曲线，夏普采样口径单独披露，不代表真实账户成交。
风险依据：原风险标注未披露；历史回撤档位：中。仅按已观测回撤与已知持仓集中度估算，不能据此认定整体低风险；历史回撤不代表未来亏损上限，也不替代完整风险测评。
夏普口径：净值含缺少的工作日、非工作日或稀疏观测，无法核实日频采样；夏普暂缺，不补齐日期或推断休市。
按记录明确提供的数据截至日排序，只展示截至日在最近10个日历日内、状态完整的历史规则观测。 这些是历史研究记录，不代表当前可成交信号、实际账户持仓或投资建议；输入真实性仍需核对。
重新计算不会推进数据日期。缺少数据截至日、已过期或本次失败的记录仍可在策略详情核对，不进入此处。
综合评分 = 收益质量分 × (0.5 + 0.5 × 可信度/100)。收益质量分 = Calmar/3×45 + 夏普/2×30 + 年化/25%×25（三项各自封顶，年化超过25%不再加分）。可信度从100分起，按记录或历史样本覆盖时长、业绩口径、持仓公开度、发布后披露收益、持仓分散度、异常高年化逐项扣分。只有计算方法、至少365天的可核实统计区间、净值截至和数据可用状态满足要求才参与评分和综合排名；观察期或证据不足的披露值仍可阅读。未评分不代表收益为零，评分不能证明未来收益。
这套评分刻意把年化收益的加分封顶：年化 25% 与年化 250% 在收益质量分上得分相同。原因是全站数据里 年化最高的那些条目，往往是运行只有几个月、只持有一只标的、甚至账户已销户的样本——按原始年化排序会系统性地 把最不可复现的条目顶到最前面。低分条目不会被隐藏，你在货架上照样能搜到、能筛出来，只是卡片上会写明它为什么排在后面。
核心指标、收益方法、统计区间或净值截至缺失或无效，以及来源刷新失败时，保留已披露数字并显示具体证据缺口，暂不评分或主动推荐。缺失数字显示“--”，不填充假设值。 可核实的策略净值用实际日历跨度计算年化（ACT/365），并由同一曲线计算观测回撤。夏普仅在连续工作日观测满足采样校验时按252期/年、1.5%无风险利率计算；缺日、周月频或不规则数据暂不计算，不推断休市日。资金加权收益 XIRR 单列展示，不参与净值年化和 Calmar 评分。其他来源保留披露值，不假定其计算方法和统计区间已经一致。
以下为快照计算时间（北京时间），不代表净值截至日或来源刚刚刷新成功：
场内ETF：2026-09-21 15:01
投顾组合：2026-09-21 14:30
基金策略：2026-09-21 06:36
股票投顾：2026-09-21 14:30
快照生成于：场内ETF 3小时前 · 投顾组合 4小时前 · 基金策略 12小时前。 共 567 个条目。
自研策略共用的市场状态指标，每日更新，供上方策略的信号计算引用，本身不产生买卖动作，因此不参与评分与排序。
全市场创20日新高/新低家数合成的情绪宽度分数，在约2年历史窗口中的分位。
上海黄金交易所Au99.99现货近10年滚动最高点回撤分布的当前分位。
红利低波基金净值的20日滚动年化波动率在自身历史分布中的分位。
ERP=1/PE-10年期国债收益率，在2005年至今历史分布中的当前分位。
MSCI中国质量指数ROE与中证红利质量指数股息率各自的历史滚动分位（每日快照累积）。
深证转债指数(399307)近10年滚动点位分布中的当前分位，衡量转债市场整体贵贱。
约427只宽基/行业主题指数各自的近10年滚动最高点回撤分布与当前分位。
沪深300/上证50/创业板50三只龙头宽基各自滚动PE在近10年历史分布中的分位。
查看来源 Calmar 统计榜，并按收益、风险和运行天数筛选ETF策略与组合；结果仅对本次采样排序。