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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
10.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
0.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
1.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
6.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -22.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.3880
-0.21%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.2%
网格适配度
35
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.5006 · 低位区间 -8.9% · 高位区间 +1.4%
当前偏离锚值 -22.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 -40.16%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.52% | 7,720.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.08% | 1,736.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.05% | 221.84 |
| 采矿业 | 1.31% | 141.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.08 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 1,692.63 | 14.70% |
| 工业富联 | 1,646.82 | 14.30% |
| 新易盛 | 1,431.43 | 12.43% |
| 赣锋锂业 | 1,312.67 | 11.40% |
| 中际旭创 | 1,309.08 | 11.37% |
| 峰岹科技 | 1,277.55 | 11.09% |
| 震裕科技 | 1,102.93 | 9.58% |
| 招商银行 | 1,077.62 | 9.36% |
| 亿纬锂能 | 943.32 | 8.19% |
| 安克创新 | 907.15 | 7.88% |
| 比亚迪 | 887.55 | 7.71% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 33% | 26.0% | -1.33 | 37.2% |
| 近3年 | 1% | 35% | 21.2% | -0.81 | 45.0% |
| 近5年 | 0% | 30% | 22.4% | -0.84 | 64.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
28.0%
平均收益 -5.78%
满1年
8.0%
平均收益 -12.66%
满2年
0.0%
平均收益 -22.02%
满3年
0.0%
平均收益 -33.36%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.05% | -1.61% | -- | 4333/5562 |
| 近3月 | -23.15% | -10.18% | 28.80% | 4826/5453 |
| 近6月 | -20.30% | -0.49% | 34.26% | 5070/5220 |
| 近1年 | -33.07% | 0.49% | 37.21% | 4770/4814 |
| 近3年 | -40.18% | 21.55% | 44.96% | 3721/3735 |
| 近5年 | -61.42% | -5.75% | 64.16% | 2204/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -60.56% | -18.34% | 65.00% | 5623/5637 |
| 今年以来 | -25.38% | -1.84% | 34.26% | 5491/5638 |
| 2025 | -13.00% | 17.66% | 13.69% | 5100/5118 |
| 2024 | -2.34% | 14.69% | 18.13% | 3317/4533 |
| 2023 | -9.60% | -11.38% | 28.97% | 1431/4165 |
| 2022 | -31.78% | -21.63% | 33.57% | 3251/3470 |
| 2021 | 0.87% | -5.20% | -- | 1326/2604 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 --% · 现金 12.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.68% |
| 宁德时代 |
| 867.12 |
| 7.53% |
| 天华新能 | 831.78 | 7.22% |
| 寒武纪 | 823.21 | 7.15% |
| 分众传媒 | 807.22 | 7.01% |
| 恩捷股份 | 803.54 | 6.98% |
| 贝泰妮 | 742.37 | 6.45% |
| 君实生物 | 651.84 | 5.66% |
| 海尔智家 | 641.47 | 5.57% |
| 美的集团 | 636.73 | 5.53% |
| 天赐材料 | 601.37 | 5.22% |
| 兆易创新 | 600.8 | 5.22% |
| 海光信息 | 596.8 | 5.18% |
| 中国太保 | 576.13 | 5.00% |
| 中国平安 | 576.13 | 5.00% |
| 必贝特 | 573.71 | 4.98% |
| 中国铀业 | 568.75 | 4.94% |
| 荣昌生物 | 545.53 | 4.74% |
| 永兴材料 | 543.89 | 4.72% |
| 湖南裕能 | 536.89 | 4.66% |
| 石头科技 | 536.5 | 4.66% |
| 立讯精密 | 535.79 | 4.65% |
| 宁波银行 | 521.77 | 4.53% |
| 千禾味业 | 520.32 | 4.52% |
| 中芯国际 | 514.42 | 4.47% |
| 欧派家居 | 513.5 | 4.46% |
| 海信家电 | 506.61 | 4.40% |
| 罗莱生活 | 491.52 | 4.27% |
| 北新建材 | 460.06 | 4.00% |
| 海螺水泥 | 459.95 | 3.99% |
| 中国中免 | 459.21 | 3.99% |
| 赛轮轮胎 | 458.76 | 3.98% |
| 广钢气体 | 447.34 | 3.88% |
| 巨星科技 | 441.93 | 3.84% |
| 珀莱雅 | 438.91 | 3.81% |
| 胜宏科技 | 436.85 | 3.79% |
| 贵州茅台 | 433.31 | 3.76% |
| 中国神华 | 419.24 | 3.64% |
| 芯原股份 | 410.91 | 3.57% |
| 恒生电子 | 351.12 | 3.05% |
| 顺丰控股 | 346.68 | 3.01% |
| 蓝思科技 | 341.69 | 2.97% |
| 山西汾酒 | 341.34 | 2.96% |
| 龙佰集团 | 338.31 | 2.94% |
| 天齐锂业 | 334.04 | 2.90% |
| 重庆啤酒 | 333.43 | 2.90% |
| 浙江荣泰 | 333.1 | 2.89% |
| 海天味业 | 331.64 | 2.88% |
| TCL智家 | 322.14 | 2.80% |
| 百利天恒 | 319.42 | 2.77% |
| 晋控煤业 | 314.37 | 2.73% |
| 浙能电力 | 314.26 | 2.73% |
| 潞安环能 | 313.84 | 2.73% |
| 大中矿业 | 312.1 | 2.71% |
| 东阿阿胶 | 309.97 | 2.69% |
| 申能股份 | 308.57 | 2.68% |
| 三花智控 | 306.85 | 2.66% |
| 拓普集团 | 306.75 | 2.66% |
| 浪潮信息 | 303.15 | 2.63% |
| 巨人网络 | 287.02 | 2.49% |
| 杰瑞股份 | 233.68 | 2.03% |
| 豪威集团 | 233.5 | 2.03% |
| 伊利股份 | 230.86 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 工业富联 | 1,858.57 | 16.14% |
| 赣锋锂业 | 1,395.2 | 12.12% |
| 分众传媒 | 1,305.15 | 11.33% |
| 立讯精密 | 1,212.46 | 10.53% |
| 新易盛 | 1,185.22 | 10.29% |
| 天赐材料 | 1,180.02 | 10.25% |
| 华虹宏力 | 1,131.65 | 9.83% |
| 美的集团 | 1,110.79 | 9.65% |
| 招商银行 | 1,089.35 | 9.46% |
| 贵州茅台 | 1,007.55 | 8.75% |
| 中际旭创 | 961.36 | 8.35% |
| 比亚迪 | 893.36 | 7.76% |
| 中国中免 | 836.31 | 7.26% |
| 震裕科技 | 784.57 | 6.81% |
| 赛轮轮胎 | 765.89 | 6.65% |
| 峰岹科技 | 736.04 | 6.39% |
| 蓝思科技 | 732.14 | 6.36% |
| 恩捷股份 | 700.45 | 6.08% |
| 牧原股份 | 660.93 | 5.74% |
| 山西汾酒 | 636.33 | 5.53% |
| 巨人网络 | 627.54 | 5.45% |
| 中宠股份 | 627.23 | 5.45% |
| 海尔智家 | 627.89 | 5.45% |
| 中国铀业 | 626.79 | 5.44% |
| 君实生物 | 614.35 | 5.34% |
| 贝泰妮 | 605.7 | 5.26% |
| 安克创新 | 591.75 | 5.14% |
| 天华新能 | 580.16 | 5.04% |
| 中国平安 | 542 | 4.71% |
| 永兴材料 | 539.86 | 4.69% |
| 必贝特 | 530.17 | 4.60% |
| 中国太保 | 517.28 | 4.49% |
| 荣昌生物 | 507.27 | 4.41% |
| 宁波银行 | 506.17 | 4.40% |
| 水晶光电 | 493.12 | 4.28% |
| 罗莱生活 | 492.13 | 4.27% |
| 欧派家居 | 492.16 | 4.27% |
| 石头科技 | 456.15 | 3.96% |
| 胜宏科技 | 455.01 | 3.95% |
| 千禾味业 | 448.96 | 3.90% |
| 北新建材 | 448.04 | 3.89% |
| 海螺水泥 | 435.14 | 3.78% |
| 广钢气体 | 431.1 | 3.74% |
| 宁德时代 | 422.84 | 3.67% |
| 阳光电源 | 412.66 | 3.58% |
| 中国神华 | 386.83 | 3.36% |
| 大中矿业 | 378.41 | 3.29% |
| 药明康德 | 375.04 | 3.26% |
| 海天味业 | 361.6 | 3.14% |
| 晋控煤业 | 356.44 | 3.10% |
| 兆易创新 | 356.89 | 3.10% |
| 迎驾贡酒 | 335.97 | 2.92% |
| 顺丰控股 | 333.14 | 2.89% |
| 寒武纪 | 332.99 | 2.89% |
| 恒生电子 | 330.35 | 2.87% |
| 浙江荣泰 | 326.16 | 2.83% |
| 重庆啤酒 | 316.88 | 2.75% |
| 东阿阿胶 | 309.17 | 2.68% |
| 龙佰集团 | 308.75 | 2.68% |
| TCL智家 | 306.57 | 2.66% |
| 亿纬锂能 | 300.23 | 2.61% |
| 浪潮信息 | 299.46 | 2.60% |
| 浙能电力 | 288.65 | 2.51% |
| 三花智控 | 288.31 | 2.50% |
| 申能股份 | 286.76 | 2.49% |
| 百利天恒 | 286.4 | 2.49% |
| 拓普集团 | 283.27 | 2.46% |
| 天齐锂业 | 281.08 | 2.44% |
| 我武生物 | 271.91 | 2.36% |
| 巨星科技 | 238.27 | 2.07% |
| 德赛西威 | 233.16 | 2.02% |
| 健盛集团 | 232.27 | 2.02% |
| 0.25% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 7.43% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.40% | 4.53% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.82% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 6.71% | 1.02% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 5.78% | 0.45% |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 5.50% | 0.27% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.24% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.67% | 新增 |
| 峰岹科技 | 688279 | -- | 4.59% | 新增 |