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基金诊断
申万菱信基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-12-02 至 2026-09-22 · 441个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
25.7
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
17.7
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
20.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 15%
48.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 15%
35.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 10%
20.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.7% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -9.7%
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4172
+0.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度(沪深300)
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.4%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.4623 · 低位区间 -6.0% · 高位区间 +0.6%
当前偏离锚值 -9.7%
2024-12-02 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
1.63亿元
环比 0.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.41% | 40,369.47 |
| 采矿业 | 8.36% | 4,794.89 |
| 金融业 | 6.39% | 3,663.38 |
| 综合 | 0.90% | 516.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.72% | 413.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.48 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 20% | 48% | 25.9% | -0.48 | 28.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
35.0%
平均收益 -1.94%
满1年
32.0%
平均收益 -3.29%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.09% | -1.72% | -- | 3853/5562 |
| 近3月 | -9.30% | -8.14% | 13.57% | 3002/5453 |
| 近6月 | -10.09% | -0.60% | 16.49% | 4501/5220 |
| 近1年 | -10.87% | 0.84% | 28.10% | 3963/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -15.13% | 14.99% | 28.10% | 4766/5637 |
| 今年以来 | -11.27% | -1.95% | 28.10% | 4796/5638 |
| 2025 | -3.77% | 17.66% | 13.18% | 5000/5118 |
| 2024 | -0.61% | 14.69% | -- | 3059/4533 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 86.8% · 债券 4.8% · 现金 15.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.99% |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.85% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.65% | 新增 |
| 建设银行 | 601939 | 银行 | 3.50% | 1.79% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.46% | 新增 |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 3.31% | 新增 |
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 3.28% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.13% | 1.11% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 3.06% | 新增 |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 2.76% | 新增 |