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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-07-23 至 2026-09-21 · 523个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.4
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
44.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
39.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
81.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
47.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2955
+1.30%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.1%
2024-07-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.83亿元
环比 -25.70%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融 | 35.13% | 64,349,419.02 |
| 工业 | 23.67% | 43,355,019.51 |
| 能源 | 17.93% | 32,838,398.96 |
| 通讯业务 | 6.89% | 12,623,119.19 |
| 非日常生活消费品 | 5.40% | 9,894,456.46 |
| 日常消费品 | 3.40% | 6,221,041.49 |
| 公用事业 | 2.93% | 5,370,557.33 |
| 房地产 | 2.75% | 5,041,932.75 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 165.78 | 0.58% |
| 远东宏信 | 125.21 | 0.44% |
| 民生银行 | 116.71 | 0.41% |
| 裕元集团 | 111.87 | 0.39% |
| 中国神华 | 108.12 | 0.38% |
| 中煤能源 | 101.31 | 0.36% |
| 中国海洋石油 | 98.67 | 0.35% |
| 中国重汽 | 98.36 | 0.34% |
| 万洲国际 | 93.01 | 0.33% |
| 海丰国际 | 95.41 | 0.33% |
| 中国石油股份 | 87.96 | 0.31% |
| 建设银行 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 81% | 13.8% | 0.04 | 16.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
81.0%
平均收益 8.46%
满1年
91.0%
平均收益 19.92%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.56% | -1.72% | -- | 1041/4367 |
| 近3月 | 5.06% | -8.14% | 6.57% | 694/4208 |
| 近6月 | -1.94% | -0.60% | 14.53% | 2051/3965 |
| 近1年 | 2.00% | 0.84% | 16.07% | 2007/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.52% | 31.97% | 16.07% | 1384/4468 |
| 今年以来 | 3.63% | -1.95% | 14.64% | 1404/4468 |
| 2025 | 17.86% | 17.66% | 13.15% | 2207/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.1% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 01919 | -- | 5.90% | 0.07% |
| 中国重汽 | 03808 | -- | 5.38% | 0.58% |
| 海丰国际 | 01308 | -- |
| 89.42 |
| 0.31% |
| 中信银行 | 87.72 | 0.31% |
| 东方海外国际 | 85.23 | 0.30% |
| 中国石油化工股份 | 85.52 | 0.30% |
| 汇丰控股 | 85.3 | 0.30% |
| 北控水务集团 | 85.41 | 0.30% |
| 工商银行 | 84.59 | 0.30% |
| 中国光大银行 | 84.25 | 0.30% |
| 中国银行 | 86.74 | 0.30% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中远海控 | 673.98 | 2.36% |
| 中国重汽 | 558.55 | 1.96% |
| 中国银行 | 508.89 | 1.78% |
| 远东宏信 | 474.64 | 1.66% |
| 中国海洋石油 | 468.85 | 1.64% |
| 中信银行 | 468.92 | 1.64% |
| 中国神华 | 466.31 | 1.64% |
| 中煤能源 | 454.27 | 1.59% |
| 海丰国际 | 443.85 | 1.56% |
| 裕元集团 | 443.1 | 1.55% |
| 民生银行 | 442.63 | 1.55% |
| 中国石油股份 | 426.6 | 1.50% |
| 万洲国际 | 405.61 | 1.42% |
| 汇丰控股 | 382.28 | 1.34% |
| 建设银行 | 370.41 | 1.30% |
| 中国石油化工股份 | 369.77 | 1.30% |
| 北控水务集团 | 362.72 | 1.27% |
| 工商银行 | 356.51 | 1.25% |
| 中银香港 | 353.15 | 1.24% |
| 东方海外国际 | 346.35 | 1.21% |
| 4.37% |
| 0.17% |
| 中国神华 | 01088 | -- | 4.19% | 0.09% |
| 汇丰控股 | 00005 | -- | 4.10% | 新增 |
| 中国海洋石油 | 00883 | -- | 3.70% | 0.82% |
| 中国石油股份 | 00857 | -- | 3.63% | 0.45% |
| 建设银行 | 00939 | -- | 3.62% | 新增 |
| 中煤能源 | 01898 | -- | 3.55% | 0.66% |
| 民生银行 | 01988 | -- | 3.52% | 0.11% |