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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期:2026-09-14
净值统计区间:2024-04-30 至 2026-09-21 · 578个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
78.0
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项,覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
79.5
按近1年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
89.0
夏普比率同类二级分类百分位(数据来源:第三方基金数据平台「风险收益比」)
同类范围:未披露
抗风险控制 权重 17%
73.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值(数据来源:第三方基金数据平台「抗风险波动」)
同类范围:未披露
基金经理评分 权重 17%
61.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.4%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +4.7%
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0558
-0.84%
历史事实记录截至2026-09-14更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
4
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 4.4%
网格适配度
34
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.0017 · 低位区间 -2.8% · 高位区间 +2.8%
当前偏离锚值 +4.7%
2024-04-30 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
33.32亿元
环比 84.70%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 42.60% | 141,936.49 |
| 金融业 | 31.24% | 104,088.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.93% | 33,090.91 |
| 制造业 | 7.08% | 23,610.79 |
| 租赁和商务服务业 | 5.65% | 18,825.77 |
| 建筑业 | 2.82% | 9,403.97 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名; “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值,不是排名,数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 89% | 73% | 17.8% | 0.69 | 14.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 2.73%
满1年
85.0%
平均收益 6.32%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.09% | -1.72% | -- | 834/4367 |
| 近3月 | 9.76% | -8.14% | 7.75% | 326/4208 |
| 近6月 | 4.18% | -0.60% | 14.42% | 854/3965 |
| 近1年 | 13.84% | 0.84% | 14.42% | 734/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 15.70% | 25.95% | 14.42% | 2314/4468 |
| 今年以来 | 12.27% | -1.95% | 14.42% | 712/4468 |
| 2025 | -1.36% | 17.66% | 9.53% | 3639/3860 |
| 2024 | 4.46% | 14.69% | -- | 1843/2661 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 1.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控 | 601919 | 交通运输 | 7.53% | 0.08% |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 5.13% | 0.85% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 |
| 5.12% |
| 0.17% |
| 山煤国际 | 600546 | 煤炭 | 4.60% | 0.45% |
| 恒源煤电 | 600971 | 煤炭 | 4.57% | 0.17% |
| 淮北矿业 | 600985 | 煤炭 | 4.21% | 0.60% |
| 平煤股份 | 601666 | 煤炭 | 3.86% | 0.06% |
| 陕西煤业 | 601225 | 煤炭 | 3.77% | 0.43% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 3.73% | 0.16% |
| 江苏银行 | 600919 | 银行 | 3.28% | 0.60% |