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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
87.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
63.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
4.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
78.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +16.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.0107
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
40
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.9%
网格适配度
24
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.5877 · 低位区间 -3.0% · 高位区间 +19.7%
当前偏离锚值 +16.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.46亿元
环比 176.56%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 15,339.6 | 166.12% |
| 普冉股份 | 14,463.08 | 156.63% |
| 东山精密 | 14,266.06 | 154.49% |
| 澜起科技 | 11,795.94 | 127.74% |
| 中天科技 | 10,272.55 | 111.25% |
| 东芯股份 | 10,200.73 | 110.47% |
| 亨通光电 | 9,891.44 | 107.12% |
| 中材科技 | 9,580.91 | 103.76% |
| 君正股份 | 9,209.1 | 99.73% |
| 中微公司 | 8,921.78 | 96.62% |
| 德明利 | 8,604.69 | 93.18% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 0.01% | 30.19 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 68% | 0% | 54.8% | 0.63 | 51.2% |
| 近3年 | 56% | 1% | 45.0% | 0.45 | 51.2% |
| 近5年 | 66% | 13% | 38.8% | 0.13 | 51.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
64.0%
平均收益 8.38%
满1年
68.0%
平均收益 15.78%
满2年
77.0%
平均收益 29.96%
满3年
78.0%
平均收益 41.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.49% | -1.61% | -- | 228/2116 |
| 近3月 | -30.59% | -10.18% | 51.21% | 2047/2099 |
| 近6月 | 28.27% | -0.49% | 51.21% | 192/2098 |
| 近1年 | 35.89% | 0.49% | 51.21% | 174/2087 |
| 近3年 | 80.48% | 21.55% | 51.21% | 261/1950 |
| 近5年 | 37.26% | -5.75% | 51.21% | 266/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 460.06% | 69.14% | 51.21% | 70/2120 |
| 今年以来 | 52.42% | -1.84% | 51.21% | 77/2120 |
| 2025 | 2.14% | 17.66% | 32.03% | 1987/2142 |
| 2024 | 17.67% | 14.69% | 24.11% | 161/2138 |
| 2023 | -19.70% | -11.38% | 25.55% | 1799/2125 |
| 2022 | -19.51% | -21.63% | 33.01% | 1235/2021 |
| 2021 | 36.23% | -5.20% | 26.87% | 132/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 84.6% · 债券 0.0% · 现金 22.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.11% |
| 中国巨石 |
| 8,369.92 |
| 90.64% |
| 江波龙 | 8,312.3 | 90.02% |
| 恒烁股份 | 8,160.82 | 88.38% |
| 神工股份 | 8,057.01 | 87.25% |
| 佰维存储 | 6,880.17 | 74.51% |
| 中芯国际 | 6,484.15 | 70.22% |
| 工业富联 | 4,385.26 | 47.49% |
| 中国船舶 | 2,767.78 | 29.97% |
| 天华新能 | 2,587.13 | 28.02% |
| 香农芯创 | 2,297.8 | 24.88% |
| 雅化集团 | 1,924.54 | 20.84% |
| 精测电子 | 1,885.84 | 20.42% |
| 天齐锂业 | 1,873.32 | 20.29% |
| 水晶光电 | 1,808.87 | 19.59% |
| 盛新锂能 | 1,796.13 | 19.45% |
| 中矿资源 | 1,612.09 | 17.46% |
| 菲利华 | 1,584.74 | 17.16% |
| 东微半导 | 1,475.79 | 15.98% |
| 众兴菌业 | 1,342.83 | 14.54% |
| 芯原股份 | 1,183.53 | 12.82% |
| 拓荆科技 | 1,171.75 | 12.69% |
| 永兴材料 | 957.41 | 10.37% |
| 赣锋锂业 | 831.22 | 9.00% |
| 大中矿业 | 286.82 | 3.11% |
| 聚辰股份 | 204.28 | 2.21% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 12,190.1 | 132.01% |
| 佰维存储 | 9,673.67 | 104.76% |
| 工业富联 | 5,013.42 | 54.29% |
| 神工股份 | 3,856.89 | 41.77% |
| 香农芯创 | 3,716.06 | 40.24% |
| 兆易创新 | 3,445.9 | 37.32% |
| 普冉股份 | 2,906.56 | 31.48% |
| 天华新能 | 2,867.26 | 31.05% |
| 中国船舶 | 2,692.1 | 29.15% |
| 东山精密 | 2,575.63 | 27.89% |
| 雅化集团 | 2,212.24 | 23.96% |
| 中矿资源 | 2,162.52 | 23.42% |
| 精测电子 | 1,996.54 | 21.62% |
| 芯原股份 | 1,874.03 | 20.29% |
| 天齐锂业 | 1,865.42 | 20.20% |
| 水晶光电 | 1,825.26 | 19.77% |
| 众兴菌业 | 1,791.58 | 19.40% |
| 盛新锂能 | 1,703.79 | 18.45% |
| 永兴材料 | 1,566.31 | 16.96% |
| 菲利华 | 1,537.25 | 16.65% |
| 东微半导 | 1,444.99 | 15.65% |
| 拓荆科技 | 1,164.5 | 12.61% |
| 赣锋锂业 | 920.78 | 9.97% |
| 澜起科技 | 831.78 | 9.01% |
| 德明利 | 796.71 | 8.63% |
| 天赐材料 | 576.42 | 6.24% |
| 恒烁股份 | 569.83 | 6.17% |
| 多氟多 | 519.47 | 5.63% |
| 君正股份 | 507.18 | 5.49% |
| 寒武纪 | 503.48 | 5.45% |
| 海光信息 | 483.01 | 5.23% |
| 中国巨石 | 430.62 | 4.66% |
| 聚辰股份 | 428.67 | 4.64% |
| 神火股份 | 376.43 | 4.08% |
| 大中矿业 | 374.38 | 4.05% |
| 57.80% |
| 27.21% |
| 15.52% |
| 513/1778 |
| 2019 | 46.13% | 36.06% | 13.58% | 384/1679 |
| 2018 | -19.52% | -25.31% | 23.56% | 1030/1566 |
| 2017 | 24.90% | 21.77% | 3.66% | 133/1316 |
| 2016 | -25.80% | -11.28% | 26.11% | 51/57 |
| 2015 | 43.09% | 5.58% | 44.98% | 25/51 |
| 2014 | 25.09% | 51.65% | 15.67% | 19/43 |
| 2013 | 12.80% | -7.64% | -- | 19/37 |
| 0.43% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 8.99% | 1.81% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 6.09% | 0.52% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.96% | 1.83% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 5.78% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.62% | 新增 |
| 中天科技 | 600522 | 通信 | 5.47% | 2.92% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 5.33% | 新增 |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 5.31% | 3.20% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 5.09% | 0.80% |