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基集向上QUANT RESEARCH

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定投模板

沪深300指数长期定投示范

执行假设

日历定投研究：预设期次按实际可用净值执行

期次由预设日历决定，使用计划日或之后的实际报价；待执行期次不计入已投入资金。现金分红、零费用为研究假设，未模拟真实申购确认与结算延迟。

按假设回测的指标

资金加权年化(XIRR)

6.78%

反映每期投入的金额与时间；与策略广场的定投主指标口径一致。无有效解时不以TWR代替。

最大回撤

-40.74%

夏普比率

-0.05

Calmar比率

-0.02

年化波动率

17.13%

时间加权年化(TWR)

-0.78%

回撤持续(天)

1311

回撤是否已修复

尚未修复

时间加权收益(TWR)衡量模拟账户净值的变化；资金加权收益(XIRR)还反映模拟投入、取出资金的时间与金额。两者均受本次回测的执行与费用假设影响，不代表个人真实账户收益。

区间与基准

实际估值区间：2021-01-05 ~ 2025-12-31（1214个交易日）

数据截至：2025-12-31

沪深300参考收益：-3.85%

基准实际区间：2021-01-05 ~ 2025-12-31

基准采用跟踪基金 002385 的分红再投资收益，与指数本身存在跟踪误差。

数据覆盖说明：本次数据覆盖或处理存在限制，请结合实际估值区间判断。

以上指标基于本次数据区间与执行假设计算，是历史模拟结果。解锁后可查看净值曲线、模拟持仓、订单过程和完整参数，结合这些资料判断研究结果是否适合自己的需求。

策略参数（标的代码/阈值/因子设置等）需要解锁后查看，模板类型：定投模板。

风险揭示：这是本站官方提供的示范/教学策略，用于展示「策略实验室」参数化回测功能长什么样。历史回测结果基于历史行情数据模拟计算，不代表真实账户成交记录、不代表未来收益，不构成投资建议。

正在核对当前查看账户，完整资料和操作将在确认后显示。

创建者基集向上官方 · 最近更新于 2026/9/18官方示范

运行版本 #1 · 生成于 2026/9/18 17:30:45

定投模板

沪深300指数长期定投示范

定投计划汇总

计划 60 期 / 60000 元

已执行 60 期 / 60000 元

待执行 0 期 / 0 元

计划结束：2025-12-31

查看定投期次

2021-01-05已执行 2021-01-051000 元

2021-02-05已执行 2021-02-051000 元

2021-03-05已执行 2021-03-051000 元

2021-04-05已执行 2021-04-061000 元

2021-05-05已执行 2021-05-061000 元

2021-06-05已执行 2021-06-071000 元

2021-07-05已执行 2021-07-051000 元

2021-08-05已执行 2021-08-051000 元

2021-09-05已执行 2021-09-061000 元

2021-10-05已执行 2021-10-081000 元

2021-11-05已执行 2021-11-051000 元

2021-12-05已执行 2021-12-061000 元

2022-01-05已执行 2022-01-051000 元

2022-02-05已执行 2022-02-071000 元

2022-03-05已执行 2022-03-071000 元

2022-04-05已执行 2022-04-061000 元

2022-05-05已执行 2022-05-051000 元

2022-06-05已执行 2022-06-061000 元

2022-07-05已执行 2022-07-051000 元

2022-08-05已执行 2022-08-051000 元

2022-09-05已执行 2022-09-051000 元

2022-10-05已执行 2022-10-101000 元

2022-11-05已执行 2022-11-071000 元

2022-12-05已执行 2022-12-051000 元

2023-01-05已执行 2023-01-051000 元

2023-02-05已执行 2023-02-061000 元

2023-03-05已执行 2023-03-061000 元

2023-04-05已执行 2023-04-061000 元

2023-05-05已执行 2023-05-051000 元

2023-06-05已执行 2023-06-051000 元

2023-07-05已执行 2023-07-051000 元

2023-08-05已执行 2023-08-071000 元

2023-09-05已执行 2023-09-051000 元

2023-10-05已执行 2023-10-091000 元

2023-11-05已执行 2023-11-061000 元

2023-12-05已执行 2023-12-051000 元

2024-01-05已执行 2024-01-051000 元

2024-02-05已执行 2024-02-051000 元

2024-03-05已执行 2024-03-051000 元

2024-04-05已执行 2024-04-081000 元

2024-05-05已执行 2024-05-061000 元

2024-06-05已执行 2024-06-051000 元

2024-07-05已执行 2024-07-051000 元

2024-08-05已执行 2024-08-051000 元

2024-09-05已执行 2024-09-051000 元

2024-10-05已执行 2024-10-081000 元

2024-11-05已执行 2024-11-051000 元

2024-12-05已执行 2024-12-051000 元

2025-01-05已执行 2025-01-061000 元

2025-02-05已执行 2025-02-051000 元

2025-03-05已执行 2025-03-051000 元

2025-04-05已执行 2025-04-071000 元

2025-05-05已执行 2025-05-061000 元

2025-06-05已执行 2025-06-051000 元

2025-07-05已执行 2025-07-071000 元

2025-08-05已执行 2025-08-051000 元

2025-09-05已执行 2025-09-051000 元

2025-10-05已执行 2025-10-091000 元

2025-11-05已执行 2025-11-051000 元

2025-12-05已执行 2025-12-051000 元

执行假设

日历定投研究：预设期次按实际可用净值执行

按假设回测的指标

资金加权年化(XIRR)

6.78%

反映每期投入的金额与时间；与策略广场的定投主指标口径一致。无有效解时不以TWR代替。

最大回撤

-40.74%

夏普比率

-0.05

Calmar比率

-0.02

年化波动率

17.13%

时间加权年化(TWR)

-0.78%

回撤持续(天)

1311

回撤是否已修复

尚未修复

区间与基准

您请求的区间：2021-01-01 ~ 2025-12-31

实际估值区间：2021-01-05 ~ 2025-12-31（1214个交易日）

数据截至：2025-12-31

沪深300参考收益：-3.85%

基准实际区间：2021-01-05 ~ 2025-12-31

基准采用跟踪基金 002385 的分红再投资收益，与指数本身存在跟踪误差。

数据覆盖说明：您请求的开始日期2021-01-01未直接生效，实际首笔交易/估值发生在2021-01-05（标的可用历史数据最早日期为2016-01-27，具体首笔交易日期还受模板自身的交易日选择规则影响），回测实际覆盖1214个交易日

净值曲线（回测起点归一化为1）

回测区间：2021-01-05 ~ 2025-12-31，记录模拟交易 60 笔

回测期末模拟账户

以下为本次运行保存的模拟账户快照，不是当前真实账户持仓。

估值日期: 2025-12-31
期末模拟现金（元）: 0.00
期末模拟总资产（元）: 71,144.81

左右滑动查看份额、市值和报价日期

基金/ETF代码	持有份额（份）	模拟市值（元）	报价日期
002385	36,981.3962	71,144.81	2025-12-31

更多已保存的模拟记录

累计投入金额（元，原记录）: 60,000.00

本次运行参数

按本次结果保存的设置展示；未记录的值不会使用当前模板默认值补齐。

基金/ETF代码: 002385
定投频率: 每月
定投日: 每月 5 日
每次定投金额(元): 1,000 元
回测开始日期: 2021-01-01
回测结束日期: 2025-12-31

查看本次运行详情与逐笔交易账本 →

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模板：定投模板。